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第十式:潜龙勿用


第十式:潜龙勿用

反向套利:龙潜于渊,妄动者必受惩罚

所谓反向套利,就是当期市中某一个合约的近远期价格差偏离成本区间的下限时,在同一时间内以某一低价格买入远期合约、以某一高价格卖出近期合约。

如果市场是正向市场(近月合约价格低于远月合约),那么,远月合约价格与近月合约价格之间的价差就会扩大;如果市场是反向市场(近月合约价格高于远月合约),那么,近月合约价格与远月合约价格之间的价差就会缩小。一般情况下,当现货供应充足,但远期价格看涨,可以适量反套。但由于无法向现货渠道转嫁风险,也很难通过移仓等技术手段寻找后路,反向套利具有一定的风险性。
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