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第十一式:利涉大川


第十一式:利涉大川

蝶式套利:聚集人力,所向披靡

它是套利交易中的一种合成形式,整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约、远期合约以及更远期合约,我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口,它在头寸的布置上,采取1份近端合约:2 份中间合约:1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致,中间合约的方向则和它们相反。即一组是:买近月、卖中间月、买远月;另一组是:卖近月、买中间月、卖远月。

两组交易所跨的是三种不同的交割期,三种不同交割期的期货合约不仅品种相同,而且数量也相等,差别仅仅是价格。而从目前的交易情况来看,采用蝶式交易的投资者较少。

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