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第十四式:或跃在渊


第十四式:或跃在渊

ETF套利:组合模式力量非凡

期现套利中,目前利用最多的是用ETF组合和股指期货合约进行套利。中证期货的王刚对记者说,根据之前的经验,用单只的ETF进行套利的效果不如用多只的ETF,一般4~5只效果较好。

自股指期货上市以来,ETF的成交量明显放大,使用较多的前三只ETF分别是易方达深圳100ETF,华夏上证50ETF和华安上证ETF,三者从4月16日到7月13日的区间成交量分别达到了373.58亿元,717.96亿元和231.34亿元。ETF组合与沪深300指数的相关系数一般可达到97%以上。

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